Стратегия треугольник для бинарных опционов

Для прогнозирования движения цены актива по стратегии «Треугольник» трейдеры используют, в том числе и графические модели. Одни из них указывают на продолжение тренда, другие на ослабление текущего тренда и возможный разворот. Треугольник (Triangle) является популярной фигурой графического анализа. Такие фигуры используются при торговле бинарными опционами.

Фигура треугольник периодически формируется на разных финансовых рынках, когда существует некая неопределённость в движении цены актива, когда ни быки ни медведи не могут взять верх в противоборстве. Иными словами, треугольник – это модель неопределённости. Но торговать по ней очень даже реально. В дальнейшем будет применять такое понятие как паттерн треугольник.

Данный паттерн более применим на рынке Форекс, но это вовсе не означаем, что его не применяют для торговли бинарными опционами.

Для построения паттерна =Треугольник= нужно не менее 4-х точек (по 2-е точки для максимума и минимума).

 

Для трейдинга важны такие четыре паттерна треугольника:

1. Восходящий
2. Нисходящий
3. Симметричный
4. Расходящийся

Первые два формируются на восходящем (UP-Trend) или нисходящем (DOWN-Trend) тренде и указывают на их продолжение. Давайте рассмотрим каждый паттерн в отдельности.

Нисходящий треугольник (НТ)

Паттерн НТ формирует линия сопротивления, которая наклонена вниз по движению цены (фактически это трендовая линия или верхняя граница нисходящего канала) и линия поддержки, что строится горизонтально. Этот паттерн показывает постепенное уменьшение колебания цены финансового инструмента. Это значит то,  что трейдеры (UP-позиции) более не в состоянии поднять цену актива до последнего максимума.

Почему так происходит? Продавцы (Seller-ы) полностью осуществляют контроль в данной ситуации. Цена пробивает линию поддержки и стремительно идёт вниз.

В классическом варианте треугольника имеем не менее 3-х волн внутри паттерна, т.к. цена "отскакивает" от уровней S/R (support / resistance). Количество волн внутри паттерна влияет на значимость момента пробития. С рисунка видно, что внутри паттерна НТ формируется волна, которая и пробивает линию саппорт и уходит вниз.

Этот паттерн является предвестником снижения цены, а главное, что не зависит от направления движения цены финансового актива. Нужно заметить, что в большинстве вариантов паттерн НТ формируется после или в процессе нисходящего тренда, и его справедливо относят к паттернам продолжения движения (тренда).  Нужно признать, что данный паттерн достаточно прост, но не весьма распространён.

Важность элементов паттерна:

• Крайне важно, чтобы была сформирована чёткая линия поддержки (support), что представляет собой линию (горизонтальную или почти) не менее как с двумя касаниями (допускается, что она может слегка негоризонтальной).
• Наклонная линия сопротивления (resistance) тоже должна иметь минимум 2-е точки касания. Она формирует гипотенузу треугольника.
• Длительность процесса формирования нисходящего треугольника может достигать в среднем 1-3 месяца.
• Объём торгов снижается вначале и увеличивается в конце формирования паттерна.
• Завершение паттерна происходит в момент пересечения ценой актива линии поддержки.
• В момент пересечения линия поддержки переходит в сопротивление. После пробития цена, как правило, возвращается обратно к линии, отбивается от нее и часто стремительно уходит вниз.
• Цель – величина высоты паттерна нисходящего треугольника.

Итог НТ. Почему у цены актива такое поведение? Именно в случае снижения цены до линии поддержки происходит следующее: быки покупают и тем самым способствуют поднятию цены. Но мы имеем медвежий рынок (Down-Trend), они реагируют на изменения оперативно и цена финансового инструмента в результате неминуемо падает.

Восходящий треугольник (ВТ)

Его формирование производит наклонная линия поддержки  (фактически это линия тренда или нижняя граница растущего вверх канала) и уровнем сопротивления (горизонтальным). Сам паттерн ВТ является фигурой продолжения тренда, т.е. "предсказывает" рост цены и встречается достаточно редко.
Формирование паттерна ВТ, как правило, происходит на бычьем тренде (Up-Trend). Он является продолжением роста цены финансового инструмента. В исключительных случаях паттерн ВТ появляется после медвежьего тренда (Down-Trend), как раз в момент разворота цены актива.

У паттерна ВТ горизонтальная линия сопротивления должна иметь как минимум 2-е точки локальных максимумов касания на одной линии. Гипотенуза паттерна ВТ является поддержкой, в виде наклонной линии.

 

Важность элементов паттерна:

• Немаловажным элементом паттерна ВТ считается линия сопротивления, и для её построения нужно не менее 2-х пиков цены на одном горизонтальном уровне. Между пиками должны быть впадины.
• Нижняя линия поддержки формируется под углом впадинами и должна иметь 2-е точки минимумов. Каждый следующий минимум должен быть выше предыдущего.
• Время формирования ВТ может достигать до 3 месяцев.
• Объём торгов в начале формирования треугольника падает.
•  В момент пересечения сопротивление переходит в поддержку, и для открытия позиции рекомендуется подождать возврата цены актива и "отбитие" её от уровня поддержки.
• Цель – величина высоты  паттерна восходящего треугольника.

Итог ВТ. Поведение цены актива объясняется просто. Паттерн ВТ предвещает рост цены актива и не зависит от направления предыдущего тренда. ВТ – фигура бычьего тренда (UP-Trenda).

Симметричный треугольник (СТ)

Особенность данного треугольника - обе линии (сопротивлении и поддержки)  сходятся. Этот паттерн считается нейтральным. Как правило, после пробития паттерна тренд продолжается. Открывать позицию следует уже после пробития СТ и обязательно в сторону пробития.

Call – если пробивает вверх

Put – если пробивает вниз.

 

Расходящийся треугольник (РТ)

Это последний паттерн треугольника, который встречается на рынке. Обе линии S/R (сопротивления и поддержки) расходятся в процессе формирования паттерна. Цена, таким образом, увеличивает величину хождения цены актива. Сама фигура относится к нейтральным.

Открывать позицию только после пробоя одной из линий.

Вход делать только тогда, когда направление пробития и тренда совпадают.

 

 

Правила трейдинга по стратегии "Треугольник"

Точки открытия позиций Call опциона

Покупка Call опциона имеет два варианта:

1. Восходящий тренд (Up-Trend). Формируется паттерна восходящего треугольника. Ожидаем пробития паттерна и, если бар закрылся выше линии сопротивления, открываем позицию на покупку опциона Call. В качестве фильтра (подтверждение пробития) можно использовать вторую свечу, цена закрытия которой тоже будет выше линии сопротивления. Вторая свеча даст нам возможность убедиться, что пробитие не было ложным, и мы можем открыть позицию по более приемлемой цене, т. к. после тогог, как цена пробила уровень – она может с большой вероятностью вернуться к линии R (сопротивления).
2. Восходящий тренд (Up-Trend). Формируется паттерна симметричного или расходящего треугольника. Ожидаем пробития паттерна вверх по тренду. Все остальные условия соответствуют 1-му варианту.

Точки открытия позиций Put опциона

Покупка Put опциона тоже имеет два варианта:

1. Нисходящий тренд (Down-Trend). Формируется паттерн нисходящего треугольника. Ожидаем пробития паттерна и, если бар закрылся ниже линии сопротивления, открываем позицию на покупку опциона Put. В качестве фильтра (подтверждение пробития) можно использовать вторую свечу, цена закрытия которой тоже будет ниже линии сопротивления. Вторая свеча даст нам возможность убедиться, что пробитие не было ложным, и мы можем открыть позицию по более приемлемой цене, т. к. после того, как цена пробила уровень - она может с большой вероятностью вернуться к линии R (сопротивления).
2. Нисходящий тренд (Down-Trend). Формируется паттерна симметричного или расходящего треугольника. Ожидаем пробития паттерна вниз по тренду. Все остальные условия соответствуют 1-му варианту.

ММ / Сроки экспирации по стратегии Треугольник

Texpir.  = TimeFrame * 2

Оптимальное время экспирации равно времени таймфрейма, увеличенного в два раза. Если мы работаем с паттернами на М15 (например), то время экспирации опциона равняется 30-ти минутам.

Опцион One-Touch в данном случае будет исключением. Если таймфрейм до М30 – время экспирации составляет четыре-шесть часов. На более крупных ТФ время экспирации необходимо планировать не менее четырёх дней трейдинга.

Данные рекомендации не являются абсолютными, т.к. у каждого трейдера есть свои практические наработки!!

По другому принципу работает стратегия  Mosca предназначеная для трендового движения финактива - наиболее важной характеристики ценового движения.