Меню

Развитие трейдинговых стратегий Форекса с помощью технических индикаторов

Трейдеры используют стратегии для трейдинга, а инвесторы – для более выгодного размещения инвестиций. И те и другие анализируют исторические данные для прогнозирования движения цены финактива в будущем. Вот эти данные и получают при помощи математических инструментов, техиндикаторов, таких как Bollinger Bands, MA, Stochastic и другие.

Фундаменталисты же предпочитают опираться на экономические данные и отчёты, а трейдеры в основном предпочитают теханализ, отдавая дань показателям, которые и помогают им зарабатывать деньги на финрынках.

Техидикаторы форекс

Для чего все же нужны техиндикаторы, и действительно ли они так полезны?

Реальная возможность идентифицировать трейдинговые возможности и есть основным преимуществом техиндикаторов. Например, момент смены тренда можно предвидеть по пересечению МА или по другому пользовательскому индикатору. Так вот, если трейдеру нужно поймать момент смены тренда, он и будет использовать техиндикаторы.

А если подойти к трейдингу с другой стороны, то техиндикаторы довольно часто позволяют определять точки входа и выхода, а также все остальные торговые правила, которые и будут составлять костяк торговой стратегии.

И так, стратегия – окончательный подбор торговых правил, которые четко регулируют непосредственно сам трейдинговый процесс, открытие и закрытие позиций. В общем, весь процесс от момента открытия сделки и до момента закрытия.

В стратегии может использоваться один или несколько различных показателей техиндикаторов. В данной статье мы не рассматриваем какую-то конкретную стратегию с конкретными показателями, а только постараемся объяснить разницу между показателями и стратегиями.  А также сказать несколько слов о принципах их совместной работы, которые применяют технические аналитики, чтобы определить вероятные установки торговли.

Forex индикаторы

Трейдеры имеют возможность осуществлять анализ разнообразных техиндикаторов:

  • Входящие в стандартную поставку МТ4
  • Пользовательские
  • Коммерческие
  • Бесплатные в свободном доступе
  • и другие.

Трейдеры в торговле на Форекс весьма часто используют собственные разработки, или сделанные при помощи профессиональных программистов. Большинство показателей обеспечиваются пользовательскими переменными, которые используются трейдерами для того, чтобы адаптироваться к ключевым ресурсам в соответствии с их потребностями.  Например, скользящая средняя просто средняя цена ценных бумаг в течение определенного периода времени. Этот срок указывается тип МА (например, 50-дневная МА). Число "50" означает, что данная МА покажет вам, среднюю цену на 50-дневный срок. Как правило, цены закрытия ценных бумаг используется для расчета МА, но это не значит, что цена не может быть использована для других целей (например, открытая, высокая или низкая). Трейдер может указать цену точкой для проведения расчетов и длину MA.

Торговые стратегии

Давайте определим стратегию торговли раз и навсегда. Это набор правил, которые регулируют процесс торговли и определяют порядок и сроки действия трейдера. 

Как правило, фильтры и триггеры на основе показателей и включены в качестве соединения стратегии. 

Цель фильтра состоит в определении условий установки, и триггеры времени, то есть они «решают», когда и какое-то действие должно быть сделано. 

Вот пример торгового фильтра: цена, которая закрылась выше своей 200-дневной скользящей средней. Это подготавливает почву для торговли, то есть для какого-либо события, которое вызывает действие трейдера. Он также известен как «линия в песке». Например, когда цена поднимается на один тик выше бара, который нарушил 200-дневной скользящей средней, она также может быть условием для торговли.

Следует отметить, что неправильно думать о торговой стратегии как о простом инструменте, который покупает, когда цена достигает позиции выше MA. Стратегия очень уклончивый инструмент, и он не может предоставить любой указанной детали возможность принимать какие-либо действия.

Вот некий перечень вопросов, которые следует соблюсти с целью создания объективной стратегии:

1. Вы должны знать, какие МА вы собираетесь использовать. Вы также должны знать длину и цену, которая будет включена в расчет. 

2. Необходимо определить точки над МА, выше которого цена должна двигаться. 

3. Вы должны выбрать момент, когда сделка должна быть открыта. Есть три варианта:

- когда цена достигнет заданной точки над МА;

- когда бар закрывается;

- или когда следующий бар открыт. 

4. Вы должны также выбрать тип ордера (по рынку или отложенный), которые вы собираетесь использовать для того, чтобы разместить сделку. 

5. И еще - количество акций, контрактов к торгам должен быть указан. 

6. Принять решение о правилах управления капиталом. 

7. Наконец, определим правила выхода. 

Цель стратегии может быть сформирована только на основе вышеуказанных условий.

Разработка стратегий с помощью техиндикаторов

Показатель сам по себе не может рассматриваться как стратегия. Она лишь играет роль инструмента, используется трейдерами для выявления рыночных условий. С другой стороны, стратегия представляет собой набор правил, определяемых трейдера, которые определяют применение и толкование показателей для принятия правильных прогнозов будущей деятельности рынка. 

Стратегии на основе индикаторов форекс

Различные типы показателей:

  • Объем
  • Тенденции
  • Динамика
  • Волатильность

Как правило,  трейдеры в своих стратегиях применяют различные типы показателей. Если трейдер использует несколько показателей того же типа, то может произойти несколько подсчетов одной и той же информации. Такая ситуация не рекомендуется, потому что это может повлиять на другие переменные. 

Таким образом, намного лучше применять показатели из различных категорий в стратегии. К примеру, трейдер может использовать тенденцию и динамику показателей. Часто случается, что трейдеры используют несколько индикаторов для принятия сигнала подтверждения правильности другого индикатора. Например, это динамический индикатор может быть использован для подтверждения обоснованности торговых сигналов стратегии MA. Индекс относительной силы RSI - это динамический индикатор. Он сравнивает среднее изменение цены продвижения и сокращения периодов. Есть пользовательская переменная входа в RSI, а также в других технических индикаторов, поэтому трейдер может определить, например, уровни перекупленности и перепроданности. Это означает, что трейдер может использовать RSI для подтверждения любых сигналов MA. Если есть противоположные сигналы, это может указывать на меньшую надежность сигнала и вероятные нестабильность торговли. 

Конечно, трейдер должен делать исследования по выбору индикаторов (или нескольких показателей) для того, чтобы найти наиболее подходящее применение этого показателя. Стиль трейдера и готовность к риску также должны быть приняты во внимание. 

Использование стратегии имеет одно важное преимущество: она позволяет проводить тестирования на истории, то есть использовать исторические данные для того, чтобы убедиться, что данная стратегия была успешной в прошлом. Конечно, нет никакой гарантии, что данная стратегия будет успешной в будущем, но все же это очень полезный инструмент для развития доходной торговой стратегии.

Независимо от того, какие показатели вы собираетесь использовать, вы должны четко интерпретировать показатели и их четкие действия в вашей торговой стратегии. Показатели являются только инструментами и не производят никаких торговых сигналов, так что вы должны включить их в стратегию и как можно точнее, потому что неопределенность очень опасна.

Выделяя показатели стратегии

Перед выбором техиндикаторов, трейдер решает для себя принципиальный вопрос - какой тип стратегии он собирается создать. И опять же, стиль трейдера и готовность к риску должно быть принято во внимание. Если трейдер намерен сосредоточиться на долгосрочных движениях и большую прибыль, он может использовать следующие за трендом индикатор МА и создать следующую за трендом стратегию. В случае, если трейдер имеет целью сосредоточить внимание на небольших шагах и частых небольших прибылях, он может попробовать создать стратегию, основанную на волатильности. Трейдер может также использовать различные дополнительные индикаторы, чтобы подтвердить полученные сигналы. 

Конечно, есть и другой способ - трейдер может просто купить так называемый "черный ящик" - готовую торговую стратегию. Есть свои преимущества и недостатки использования данного типа стратегий.

Преимущество заключается в том, что все необходимые исследования и отчёты уже сделаны заранее (теоретически), и трейдер не должен ничего делать по-своему. С другой стороны, есть большой недостаток: трейдер полностью доверяет разработчикам этой стратегии, и часто не может сделать все настройки в соответствии с его собственным стилем.

Так же можно использовать для торговли различные эксперты и советники Forex - автоматические программы для покупки и продажи активов, работающие на основе определенных алгоритмов.

Написать ответ...

ЗаголовокКурсивЖирныйВидеоЦитата
Комментировать